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Omari, M.E.* ; Maroufy, H.E.* ; Fuchs, C.

Statistical inference for discretely observed fractional diffusion processes with random effects.

Commun. Math. Stat., DOI: 10.1007/s40304-024-00414-5 (2025)

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	Closed

Open Access Green möglich sobald Postprint bei der ZB eingereicht worden ist.

Abstract
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Zusatzinfos

We address statistical inference for linear fractional diffusion processes with random effects in the drift. In particular, we investigate maximum likelihood estimators (MLEs) of the random effect parameters. First of all, we estimate the Hurst parameter H∈(0,1) from one single subject. Second, assuming that the Hurst index H∈(0,1) is known, we derive the MLEs and examine their asymptotic behavior as the number of subjects under study becomes large, with random effects being normally distributed.

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